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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-27）
1.0123
成立以来
1.23%
2026-07-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2026-07-24 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2026-07-23 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2026-07-22 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2026-07-21 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2026-07-20 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2026-07-17 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2026-07-16 | 1.0093 | 1.0093 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -3.41% |
| 近3月 | -0.33% | -1.44% |
| 近6月 | -1.77% | -0.07% |
| 近1年 | -2.44% | 13.94% |
| 近2年 | --- | 37.93% |
| 近3年 | --- | 20.50% |
| 今年来 | -1.60% | 1.57% | 成立来 | 1.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若集合计划的期间份额年化收益率超过3.50%（不含）且在4.00%（含）以下的部分业绩报酬提取比例为30%，若期间份额年化收益率超过4.00%（不含）的部分业绩报酬提取比例为60%； |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券致远季季稳享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券致远季季稳享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-26 |
| 投资策略： | 投资管理的方法、标准、策略 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以求达到规避风险及提高收益的目的。 (1)期货和衍生品投资策略 本计划可投资于股指期货、国债期货、商品期货及其他期货及衍生品品种,通过跟踪预测各期货合约的涨跌趋势,建立相应的多头或空头组合,在保持分散投资并控制整体组合波动率的基础上,争取获取投资收益。在各市场出现波动的情况下,本计划可利用股指期货、国债期货、商品期货等期货及衍生品品种进行套保、套利操作,并根据市场趋势进行波段操作和动态调整,具体策略包括: 1)时间序列趋势策略:Beta配置策略,通过多信号、多周期、多品种策略争取减小净值波动,谋求品种趋势收益。 2)特定产业品种策略:通过分析特定商品板块和品种的供需特征,以及上下游主要影响因素等,针对性建立单品种和品种间价差的策略。 3)横截面多空策略:根据各期货品种基本面共性因子构建策略,通过品种间多空组合,对冲市场的板块暴露风险,谋求品种间相对强弱收益。 期货保证金的流动性应急处理机制 4)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资金及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,即触发期货保证金的流动性应急处理机制。 5)保证金补充机制及责任承担 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金,如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现本资产管理计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度减少变现可能导致的损失。管理人按照资产管理合同约定进行的操作,相应结果由资产管理计划资产承担。 (2)股票投资策略 1)行业配置策略 在行业配置层面,本计划将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期变化的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法对行业进行筛选。 2)个股投资策略 本计划将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基于对上市公司的价值评估分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险的基础上,力争实现本计划资产的长期稳健增值。 (3)债券投资策略 本计划将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债券类投资组合的构建,宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素,包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本计划固定收益投资组合久期的合理范围。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本计划将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,并利用利率模型对利率进行模拟预测,争取选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 1)类属资产配置策略 对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产类收益与风险的估计和判断。我们基于对未来的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、地方债、金融债、企业债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,预估各个债券资产类属可能的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。具体考量指标包括收益率分析、利差分析、信用等级分析和流动性分析,以此确定各类属资产的相对收益和风险因素,并以此进行投资判断依据。 2)组合久期调整策略 在债券投资过程中,期限因素是决定债券风险收益特征最重要的因素。因此,我们将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而确定合理的组合久期,以及组合采取的收益率曲线策略。并根据对市场利率水平的预期,在预期市场利率下降时,增加组合久期,力求较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,力求规避债券价格下降的风险。除此以外,本计划的投资还将根据不同期限的收益率变动情况,在长期、中期和短期债券间进行配置,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 3)骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,随着持有期限的增加,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,而通过债券的收益率的下调争取获得资本利得收益。 4)信用利差策略 随着债券市场的发展,企业债和公司债的发行将快速发展,我们预计大批优质企业将在交易所或者银行间市场发行债券。在这种情况下,本计划将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资,并通过对信用利差的分析和管理,力争获取超额收益。 5)跨市场套利投资策略 目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场,其参与主体、资金量、交易模式等方面均存在较大的差异,本计划将关注银行间市场和交易所市场之间的利差波动情况,以博取跨市场的套利机会。 (4)基金投资策略(本计划所投资基金产品的选择标准) 管理人基于宏观经济周期、市场估值水平、政策导向及流动性环境,通过“自上而下”及“自下而上”集合的方式分析确定对于权益类、固定收益类等资产的配置比例,对备选的公募基金进行定量分析及定性评估,对于符合一定标准的公募基金可以加入公募基金池,再根据本产品的投资目标及投资策略配置适当的公募基金标的。在投资中会持续关注公募基金的收益、风险、回撤、策略的稳定性等,追求风险分散的前提下合理的投资回报。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于: (1)固定收益类资产:主要投资于包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、中央银行票据、企业债券、公司债券(包括公开发行和非公开发行公司债)、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据,但仅限于投资优先级)、各类金融债、各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、集合票据、集合债券等)、次级债(包括二级资本债)、可转换债券、可交换债券、货币市场基金、债券型基金等; (2)权益类资产:主要投资于沪深交易所及北交所发行上市交易的股票(含新股申购等)、港股通股票;管理人可以通过网上、网下申购新股、二级市场买入、参与配股、大宗买入限售股、参与非公开增发等方式买入投资范围内股票; (3)期货和衍生品类资产:主要投资于国内各证券及期货交易所上市交易的期货、期权品种; (4)公募基金:股票型公募基金、混合型公募基金、交易所交易基金(含黄金ETF等); (5)本集合计划可以参与债券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何滔,贾鹏,沈丹进,张洪源 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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