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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0454
成立以来
4.54%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2026-02-12 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2026-02-11 | 1.0449 | 1.0449 |
| 2026-02-10 | 1.0445 | 1.0445 |
| 2026-02-09 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2026-02-06 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2026-02-05 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2026-02-04 | 1.0428 | 1.0428 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | -2.11% |
| 近3月 | 1.07% | -0.89% |
| 近6月 | 2.15% | 11.58% |
| 近1年 | --- | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 0.81% | 0.66% | 成立来 | 4.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-04-11 |
| 投资策略： | 投资管理的方法、标准、策略 本集合计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资日标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动的前提下,综合积极运用债券类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略、个券精选策略等固定收益类策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报。 (1)资产配置策略 本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 (2)债券投资策略 ①债券类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本集合计划风险收益特征的资产组合。本集合计划将基于各类属债券收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类属之间进行优化配置,并通过研究同期限利率债和信用债、或跨市场品种的利差及变化趋势,制定并动态调整债券类属配置策略。 ②久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本集合计划将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本集合计划将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略 本集合计划将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本集合计划将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。 ④息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本集合计划将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 ⑤利率债投资策略 本集合计划在对国内外经济趋势、货币政策及财政政策变化进行分析和预测基础上,运用定性与定量结合的方法对利率曲线变化和债券供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的流动性和风险,选择合适的利率债仓位比例及期限结构。并结合市场情绪和利率、利差的绝对水平和历史相对水平,辅助统计和数量分析进行定价。 ⑥信用债投资策略 本集合计划在分析整体信用环境及周期的基础上制定信用债仓位策略及组合久期与期限结构,并采用自下而上投资策略进行债券配置。 本集合计划将通过研究影响行业经济周期、市场供求关系和信用债流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,结合债券收益和组合流动性及风险控制要求进行配置。本集合计划将及时跟踪标的债券经营情况及市场舆情,结合现场调研,依靠本集合计划内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析信用风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行价值评估。 ⑦可转换公司债券投资策略 本集合计划将选择公司盈利能力较好、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,综合考虑票息收益、转股溢价率、隐含波动率、转债绝对价格等因素并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 ⑧资产支持证券投资策略 本集合计划将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,评估其内在投资价值。 (3)国债期货投资策略 在风险可控的前提下,本集合计划将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本集合计划参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本集合计划将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 1)责任承担 ①期货经纪机构负责期货资产账户下委托资产的保管,托管人无保管义务。如果期货经纪机构严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口,根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》第二条,由期货投资者保障基金补偿。 ②若期货经纪机构出现保证金支付危机时,经管理人同意,期货经纪机构将根据期货交易所的移仓规则将本计划的国债期货持仓转移至其他期货经纪机构。期货经纪机构未能退付的本计划保证金,期货经纪机构将按照法律程序承担责任。由此产生的费用由期货经纪机构承担。 ③本计划缴存在期货经纪机构的保证金仅用于从事期货交易,管理人应合理管理、调配其缴存在期货经纪机构的保证金。 2)流动性应急处理机制 ①应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 ②保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现集合计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 国债期货的流动性风险主要包括持仓组合的流动性风险以及资金性风险。持仓的流动性风险和资金通过如下措施进行管理: ①参与交易时主要选择活跃、流动性好的合约作为标的; ②突发情况导致市场流动性严重不足,制定应急措施和处理方案。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围主要包括银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款);交易所及银行间市场债券(国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、金融债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS仅限优先级)、资产支持票据(ABN仅限优先级)、可转债、可交债、金融机构次级债、永续债、债券逆回购);绩券型基金;同业存单;现金管理型金融工具(货币市场基金)等固定收益类资产;国债期货(仅可用于套期保值)。本计划可参与债券正回购。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、管理人及托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹建禹,陈南霖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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