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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-09）
1.0551
成立以来
5.51%
2026-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2026-09-07 | 1.0553 | 1.0553 |
| 2026-09-04 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2026-09-02 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2026-08-31 | 1.0548 | 1.0548 |
| 2026-08-28 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2026-08-26 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2026-08-24 | 1.0543 | 1.0543 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -3.29% |
| 近3月 | 0.48% | -4.49% |
| 近6月 | 2.06% | -4.13% |
| 近1年 | 4.70% | -0.83% |
| 近2年 | --- | 41.56% |
| 近3年 | --- | 19.71% |
| 今年来 | 3.44% | -2.59% | 成立来 | 5.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 国海证券扬帆6个月61号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆6个月61号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-17 |
| 投资策略： | 投资策略(投资管理的方法和标准) 1、资产配置策略 本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债、债券逆回购、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以债权类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。 2、固定收益投资策略 (1)久期偏离策略 基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。 (2)收益率曲线配置策略 在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)类别选择策略 在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性,实现平衡综合配置。 (4)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之问的信用利差、交易所与银行问的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。 (5)个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 (6)信用债投资策略 本计划综合分析宏观经济、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的数据,判断信用债相对于利率产品的信用溢价,并结合市场情绪动态调整信用债的投资比例,以获得信用债的超额收益。 具体在信用债的个券选择上,本计划在风险控制的前提下,重点关注实际信用状况高于信用评级、预期信用评级上升、具备某些特殊优势条款、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线相比具有相对优势的信用债。 3、货币市场工具投资策略 本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定货币市场工具的配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、可转债投资策略 (1)个券精选策略,管理人将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式精选成长性好且估值合理的正股,同时考虑证券市场的环境,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。 (2)买入并持有策略,与股票市场类似,可转债市场存在着周期性的起伏波动。当股票市场持续下跌时,投资者容易过度悲观,可转债的期权价值可能被市场低估,表现为可转债的债券溢价率很低。本管理人将在信用风险可控的前提下,买入债券溢价率较低的可转债,并坚持长期持有,以获取低风险稳定回报。 (3)打新策略,可转债市场不断扩容,投资者类型不断增加,越来越多的资金开始涌入该市场,管理人将把握转债发行条款、正股标的资质、转债初始溢价等信息的基础上,通过参与可转债一级市场打新,来博取转债上市溢价收益。 (4)条款博奔策略,通常情况下,可转债均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值,对投资者是一种保护条款,有时甚至能直接推动可转债价格的上涨;回售条款给予投资者将可转债回售给发行人的权利,对于投资者有保护作用,回售价格是判断可转债安全边际的重要因素之一;赎回条款给子发行人从投资者处赎回可转债的权利,如发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本管理人将充分发掘各项条款博弃给可转债带来的投资机会。 (5)低风险套利策略,由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套利价差。当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时,该种套利策略同样适用。在日常交易过程中,本管理人将密切关注可转债与标的股票之间的对比关系,恰当的选择时机进行套利,以增强基金资产组合的收益。 5、基金投资策略 本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。具体的选择标准包括以下三点: (1)基金管理公司的选择标准:包括基金管理公司治理结构、管理层和基金经理稳定、风险控制制度健全与规范、产品创新能力、研发实力以及市场知名度高、管理的基金资产的总规模、管理的基金资产年均增长率等。 (2)基金经理的选择标准:包括基金经理的投资理念与投资风格、投资管理能力、职业道德、历年投资收益率居于同类型基金管理者前列、基金业绩持续性等。 (3)基金的选择标准:基金的年度、季度及月度净值增长率、基金净值波动率、基金选股与择时能力、专业基金评级机构对基金的排名等。 6、资产管理产品投资策略 管理人从资产管理产品管理人筛选和组合管理两个角度出发进行投资,从资产管理产品管理人的投资理念、策略类型、投资做法、投研匹配等角度入手,对资产管理产品进行分类和优选:通过组合管理技术,实现资产管理产品的优化使用。 资产管理产品管理人筛选方面,管理人通过定量和定性的方式对资产管理产品进行判别,选择道德风险小,业绩偶然小、投资理念稳固、投研和做大匹配度高的资产管理产品管理人,作为组合管理的基础工具进行配置。 组合管理方面,由投资经理根据对市场环境的研判,重点配置对应市场环境下潜在表现更好的资产管理产品,从而实现超越资产类别的长期复利收益。 7、金融衍生工具投资目的及策略 通过金融行生品套期保值策略控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用国债期货、利率互换等工具进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 |
| 投资范围： | 本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。 本资产管理计划的投资范围包括: (1)债权类资产:银行存款、同业存单、债券逆回购,以及符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、各类金融债(含次级债、混合资本债、二级资本债)、企业债、公司债(大公募、小公蔡、非公开公司债、可转换债券、可交换债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具)、资产支持证券优先级(仅在证券交易所、银行间市场交易,且无正当理由底层资产不得为产品)以及其它中国证监会认可的固定收益类证券)等; (2)公开蔡集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金; (3)其他国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品:集合资金信托计划及信托受益权、商业银行理财计划、证券公司资产管理计划、证券子公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、保险资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品(上述金融产品不得投资非标准化资产); (4)期货和行生品类资产:国债期货(仅限套期保值)。 特别揭示:本资产管理计划可参与证券回购(包括证券正回购、证券逆回购)。 其中所投资的除短期融资券、超短期融资券以及短期公司债以外的信用类债券的债项评级(如有)在AA级(含)以上,短期融资券、超短期融资券以及短期公司债的主体评级为AA级(含)以上;本资产管理计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上;因投资评级下调被动持有的除外。无主体评级及债项评级的信用类债券不受上述限制,管理人可自主投资。本资产管理计划所有评级均不参考中债资信评估有限公司的评级。 本资产管理计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券及其他债权转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等,比例不得超过本资管计划总资产的20%。 在资产管理计划运作过程中,对于超过本合同约定投资范围的投资,管理人、委托人及托管人应事先签订补充协议。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冷葭,谢君,张忠付 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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