- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-03-19 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.5775
成立以来
67.01%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.5775 | 1.6375 |
| 2024-12-02 | 1.5746 | 1.6346 |
| 2024-11-29 | 1.5715 | 1.6315 |
| 2024-11-28 | 1.5657 | 1.6257 |
| 2024-11-27 | 1.5639 | 1.6239 |
| 2024-11-26 | 1.5568 | 1.6168 |
| 2024-11-25 | 1.5566 | 1.6166 |
| 2024-11-22 | 1.5571 | 1.6171 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.03% | 1.59% |
| 近3月 | 5.69% | 20.73% |
| 近6月 | 2.34% | 10.12% |
| 近1年 | 4.44% | 13.47% |
| 近2年 | 5.61% | 2.09% |
| 近3年 | 13.23% | -19.37% |
| 今年来 | 4.15% | 15.18% | 成立来 | 67.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 委托人每笔委托财产年化收益率（R）高于业绩报酬计提基准（8%）时，业绩报酬为年化收益率超过业绩报酬计提基准部分的20%。 |
| 管理费： | 0.013 |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 广发资管可转债量化投资集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 广发可转债 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-12 |
| 投资策略： | (1)可转债策略 一般认为影响转债投资价值的因素众多,主要从股价、公司基本面等股票因素,无风险利率、信用利差等利率因素进行考虑。实际上,对于可转债投资而言,期权定价、条款博弈和股票因素、利率因素的研究同样重要。可转债的收益来源分为股票上涨驱动、债底驱动、期权定价驱动和条款博弈 四个方面。对于偏股型转债,利用传统的多因子模型,寻找可以预测可转债收益率的因子。产品不仅选取了成长、价值、估值等传统因子,从正股的角度,筛选正股具备上涨空间的可转债,通过正股股价上涨,以获得较高的投资收益。另外,产品还选取到期收益率、转股溢价率等指标,测试这些因子的选债能力,对可转{责进行优选。到期收益率:到期收益率表征持有可转债的安全垫属性,到期收益率越高的可转债,持有的机会成本越低。 转股溢价率:转股溢价率可以表征可转债的估值高低。若转股溢价率过高,表明可转债价格预支了可转债的后续涨幅。对于偏债型可转债,对于平价较低的转债,如果到期收益率足够高,产品可 以以逸待劳,通过持有可转债等待契机。 我们会自下而上的角度基于信用评价体系对公司个体层面进行信用分析,通过基本面对个券进行研究和跟踪:我们会重点从实控人风险、业务结构、资产质量、财务指标以及融资渠道等五个主要维度对发债主体进行研究。 i. 实控人风险:我们会搜集并研究公司及其实际控制人的发展及投资历史情况 ii . 业务结构:我们会对公司主营业务以及相关行业进行深入研究,重点关注公司业务的稳定性、优劣势、发展及投资计划等。回避业务不确定性较大、业务上没有明显优势以及扩张速度过快过度投资的企业。 11 1. 资产质量:我们会对公司主要资产价值进行评估,重点关注公司资产的变现能力、抵押融资能力、受限资产比例等。回避资产受限比例过高、资产流动性较差的企业。1 V. 财务指标:我们会对公司财务杠杆、盈利能力、现金流、偿债能力等多 方位财务指标进行分析,通过横向、纵向两个维度比较分析公司财务指标的合理性。重点关注杠杆比率是否合理、盈利能力是否与业务属性相匹配、是否存在可疑的关联交易、现金流是否与收入匹配、偿债指标是否安全等。回避财务指标明显弱于行业平均、存在造假嫌疑、偿债压力过大的企业。 V. 融资渠道:最后我们会对公司再融资能力进行分析,包括大股东或地方政府等外部支持、境内外股票/债券市场认可程度、银行授信情况等。 本集合计划还将通过构建多头和空头的组合,对冲多头的部分或全部风险构市场中性策略,获得稳健的低风险收益。 (2) 股指期货策略 根据股指期货合约的设计安排,股指期货到期日的价格必定收敛到现货指数的价格。因此,在合约期内存在一个合理价值,当指数期货的价格背离这个合理价值时,可以通过同时买卖股指期货及相对应的指数进行套利。 本集合计划管理人将运用自主开发的定价模型和套利策略,在交易时间段内实时监控定价偏差,及时捕捉可能的套利机会。 |
| 投资范围： | 投资范围包括国内依法发行的股票、债券、股指期货、可转债、可交债、公募基金等品种。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,本集合 计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 金淑慧 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 广发可转债2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-03 |
| 广发可转债2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-26 |
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