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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-09）
0.9831
成立以来
-1.69%
2024-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.9831 | 0.9831 |
| 2024-05-08 | 0.9739 | 0.9739 |
| 2024-05-07 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2024-05-06 | 0.9724 | 0.9724 |
| 2024-05-03 | 0.9649 | 0.9649 |
| 2024-04-30 | 0.9649 | 0.9649 |
| 2024-04-29 | 0.9626 | 0.9626 |
| 2024-04-26 | 0.9585 | 0.9585 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.83% | 4.61% |
| 近3月 | 4.88% | 8.96% |
| 近6月 | 0.12% | 2.22% |
| 近1年 | -3.01% | -8.27% |
| 近2年 | --- | -6.47% |
| 近3年 | --- | -26.56% |
| 今年来 | 2.90% | 6.85% | 成立来 | -1.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划对期间年化收益率在6%到8%（含）的部分按照40%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过8%的部分按照60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投可转债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投可转债1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-24 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素,形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断,据此确定权益类、固定收益类和现金类资产的投资比例,并根据各类资产的收益/风险结构和市场变化,动态调整比例结构,在加强系统性风险管理的前提下,实现计划资产的增值保值。 2、期限结构策略 根据本集合计划的期限安排,在保障流动性的前提下,根据各类资产的流动性、收益性和到期时间的差异,将各类资产进行期限结构的组合处理,以实现本集合计划流动性和收益性的平衡。 3、可转债(含可交换债)的投资策略 (1)自上而下的策略制定 通过自上而下对可转债性价比的比较、驱动因素的分析、估值水位的跟踪等,制定具体的投资策略。跟踪指标包括可转债一级发行市场情况、二级转债的估值情况、细分领域估值情况等,在对上述指标进行综合分析后,确定产品当下及未来一段时间的仓位水平、重点持仓品种、持仓策略等。 (2)自下而上的择券思路 自下而上维度,将可转债分为三大类,其一、正股基本面优秀、细分行业龙头类,需不断对正股的基本面进行分析、跟踪等;其二、周期或短期阶段性高成长类,需要不断跟踪市场风格的变化等;其三,绝对低价类,需要不断关注相关个券的盈亏比情况等。 4、基金投资策略 基金投资策略包括战略资产配置策略和战术资产配置策略。其中,战略资产配置策略强调中长期价值投资战略,重点关注基金净值的稳定增长特征,选择那些具有良好历史记录的基金作为投资重点;战术资产配置策略突出对当期收益的追求,结合市场投资热点和概念的更迭采用灵活的操作手段。通过战略资产配置和战术资产配置策略的应用,将投资于证券投资基金的资金部分沉淀于中长期配置基金品种的战略配置,其余资金用于捕捉市场短期机会,加以灵活运用的战术30配置。 除常规的基本面评价外,管理人在封闭式基金投资方面重点强调折价率和剩余存续期两项指标,通过对这两个指标的分析寻找能够获得超额收益的封闭式基金。 5、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (2)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,可买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着产品持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,使产品从而可获得资本利得收入。 (3)类别选择策略 考虑到集合计划的流动性要求,在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强,因此,在债券整体配置上应当综合考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性,实现平衡综合配置;同样,长期品种的流动性不如短期品种,因此,配置中长期债券的流动性风险必须考虑。 (4)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。 (5)个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 6、信用债投资策略 本计划综合分析宏观经济、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的数31据,判断信用债相对于利率产品的信用溢价,并结合市场情绪动态调整信用债的投资比例,以获得信用债的超额收益。 具体在信用债的个券选择上,本计划在风险控制的前提下,重点关注实际信用状况高于信用评级、预期信用评级上升、具备某些特殊优势条款、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线相比具有相对优势的信用债。 7、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略为了保障集合计划的安全性、流动性并实现收益最大化,银行存款采用多存单组合的方式。 (2)银行存款的信用配置策略为了保障集合计划资金的安全性和流动性,原则上仅将资金存放于国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。除以上三类商业银行以外的其他银行,不存放资金。 8、非公开定向债务融资工具投资策略 非公开定向债务融资工具具有票面利率较高、信用风险较小、流动性较弱的特点。在投资上,管理人将根据集合计划整体的流动性和风险收益要求,对非公开定向债务融资工具的期限结构配置、信用结构配置、品种选择和投资比例做出适当的安排。 9、净值管理策略 本计划设置止损线:0.90。任一交易日(T日)日终本产品每份额净值小于止损线时,管理人应及时对本产品持有的可转债和可交换公司债券执行卖出操作,直至可转债和可交债投资比例不高于本产品净资产的20%。当本计划每份额净值连续3个交易日不低于止损线时,上述限制自动取消。从本计划每份额净值第一次低于0.90止损线之日起至本计划终止日,本计划无需满足“可转债及可交换公司债券合计投资比例不低于净资产的40%”的约定。 |
| 投资范围： | 1、本集合计划的投资范围为:固定收益类资产。 固定收益类资产包括:银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、可转债、可交换公司债券(含非公开发行)、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、资产支持证券、中央银行票据、永续债(含可续期债)、债券型基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等)以及其他债券。 本集合计划可以参与证券回购业务。 本集合计划不投资于股票,本计划投资的可转换债券、可交换债券不可转股或换股。 2、投资比例 (1)固定收益类资产的投资比例为总资产的80%-100%;其中,可转债及可交换公司债券合计投资比例不低于净资产的40%。 因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。 投资者在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券,管理人在从事关联交易后,应及时、全面、客观的向投资者和托管人进行披露。从事重大关联交易的,应向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告,投资于证券期货的关联交易还应当向证券期货交易所报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李可心 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投可转债1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 中信建投可转债1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 中信建投可转债1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-22 |
| 中信建投可转债1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-27 |
| 中信建投可转债1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-21 |
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