- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-23）
1.0397
成立以来
3.97%
2026-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2026-07-22 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2026-07-21 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2026-07-20 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2026-07-17 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2026-07-16 | 1.0629 | 1.0629 |
| 2026-07-15 | 1.0723 | 1.0723 |
| 2026-07-14 | 1.0727 | 1.0727 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.88% | -3.41% |
| 近3月 | -0.64% | -1.44% |
| 近6月 | -3.24% | -0.07% |
| 近1年 | --- | 13.94% |
| 近2年 | --- | 37.93% |
| 近3年 | --- | 20.50% |
| 今年来 | 3.61% | 1.57% | 成立来 | 3.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜365天，0.2%； 持有时间≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（5%）的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01500 |
| 托管费： | 0.0150% |
| 产品全称： | 信澳鸿源量化全天候1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信澳鸿源量化全天候1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-10-24 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 1)资产配置策略 量化全天候配置增强型策略。 该策略通过对宏观风险源进行均衡配置取得稳定的风险溢价,由于宏观风险因子本身的低相关性,以及在典型宏观环境下宏观风险因子之间互相的对冲特性,保证该策略能在不同经济周期中均能取得一定的表现。全球流动性收紧对大类资产的冲击往往是同向的,在风险因子配置层面难以形成有效对冲,通常应对方式可包括借助金融工具对冲或者降低仓位。 2)债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现受托资产的保值增值。 a.久期选择 根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益:当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 b.收益率曲线分析 除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整受托资产的债券投资组合。 c.个债选择 根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3)存款、存单投资策略 通过深入分析境内外宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性、信用风险、汇率风险等因素,选取具有良好投资价值的同业存单、协议存款、定期存款进行投资。 4)股票投资策略 本计划股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的 风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本计划股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本计划根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本计划所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 投资组合优化模型是在形成股票投资组合的具体结构时,本计划将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 5)证券投资基金投资策略 资产管理人从基金投资方向、历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价,优选出适合本计划的基金进行投资。 6)货币基金投资策略 资产管理人从货币基金的多维度期限年化收益、年化收益稳定性、合并规模、费率、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度,对市场货币基金进行定期筛选,并形成可投池,从中优选出适合本计划的货币基金进行投资。 7)港股通股票投资策略 本计划在精选港股通股票的过程中,将以全球视野,选择在行业中具备竞争优势、成长性良好,估值合理的股票。在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的来考察筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经验理念及战略、公司治理等:定量分析包括赢利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 8)期货和衍生品投资策略 管理人将在充分考虑收益结构、流动性安排、总体风险头寸的基础上,通过期货和衍生品,实现增强收益或风险对冲的目的。 9)其他 随着市场的发展和资产管理计划管理运作的需要,资产管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类:国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债、可转债、可交债(含私募可交债)、债券回购、同业存单、协议存款、定期存款。 (2)权益类:国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、新股申购、定向增发)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证。 (3)期货和衍生品类:在国内证券期货交易所交易的国债期货、股指期货、股指期权。 (4)现金类:现金、活期存款。 (5)公募证券投资基金:货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、商品型基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)。 本计划所投公募证券投资基金将根据法律法规及相关政策性文件区分最终投向的资产类别。 本计划可以参与证券回购,证券回购为提升整体组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。详细情况请见“二十四、风险揭示”。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张凯 |
| 托管人： | 长江证券股份有限公司 |
| 发行人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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