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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-16）
1.0031
成立以来
0.31%
2026-06-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2026-06-15 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2026-06-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2026-06-11 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2026-06-10 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2026-06-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2026-06-08 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2026-06-05 | 1.0018 | 1.0018 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | 0.51% |
| 近3月 | --- | 4.55% |
| 近6月 | --- | 8.60% |
| 近1年 | --- | 26.08% |
| 近2年 | --- | 37.91% |
| 近3年 | --- | 23.23% |
| 今年来 | --- | 5.49% | 成立来 | 0.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.2%； 持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（4%）的部分提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 国泰海通君赢V50多元稳健ALPHA1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰海通君赢V50多元稳健ALPHA1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 定位为稳健类绝对收益目标的“固收+多资产“策略类别,以自上而下的宏观配置为投研核心框架,通过运作成熟的宏观四象限打分模型,甄别各大类资产阶段性的胜率和赔率,予以合理比例的轮动配置。产品在传统股债配置的基础上,叠加商品和其他金融期货等衍生品进一步分散风险,丰富了收益来源。整体组合仓位上,固定收益类资产配置仓位≥80%,权益资产及衍生品类资产仓位<20%。各类策略底层资产不同、收益来源不同、策略逻辑不同、策略相关性较低,力争通过多资产策略在纯债基础之上,实现更稳健的收益增强。 1、资产配置策略 基于深入分析国内外宏观经济走势、市场资金面供应状况及各项宏观经济政策对货币市场和债券市场的影响,将委托资金在不同类别的资产之间进行择优配置,在有效控制风险的基础上尽可能提高投资组合收益。 2、信用择券与比价策略 根据经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行奖约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差。在信用风险可控的前提下,在不同信用个券之间进行收益比价,择优配置,提升组合收益。 3、骑乘策略 骑乘策略是基于对收益率曲线的深入研究,选择曲线上较为陡哨的期限买入,随着债券剩余期限的缩短,债券收益率下降、价格上升,在债券到期前卖出,获得资本利得,中短期限的债券骑乘效应更为显著。 4、交易增厚策略 在上述策略的基础上,我们会同时关注货币市场和债券市场的交易性机会:在资金面相对紧张时期,货币市场利率以及中短期限债券收益率出现波动,存在一定的交易性机会,通过提前预判市场资金紧张程度,调整债券持仓,争取把握市场波动的短期交易机会来增厚组合收益。 5、相对价值策略 相对价值策略的收益来源手利差的变动,与绝大部分债券配置策略的风险来源不同,当纯多头策略没有机会时,通过参与各种利差交易同样可以获利。相对价值策略主要分为两类,一是品种利差套利,二是期限利差套利。相对价值策略主要包括利率互换曲线套利、国债期货曲线套利、利率互换基差交易、国债期货基差交易以及国债期货跨期套利。 6、可转债策略 可转债投资策略以追求绝对收益为目标。可转债的选择是围绕不同特性的转债结合特定市场特征而展开的。可转债按照到期收益率不同分为防守型转债和进攻型转债防守型转债提供基础收益,进攻型转债提供超额收益:适时采取灵活的杠杆策略,以获取最大的超额收益。 首先,自上而下通过宏观对于经济走势的分析,当经济从衰退走向复苏时,适合大量配置可转债进行左侧交易,当经济持续恢复,企业盈利持续好转时也可以更多配置有弹性的转债进行趋势交易。同时,也要结合大类资产配置模型确定可转债的投资比例,通过对各类资产风险收益特征以及相关性的研究,可以得出最优的组合权重,付冲风险,提高组合整体的夏普率。 其次,分析行业景气度,观察行业发展周期,在中观维度判断哪些行业更具有配置价值,哪种策略更适合日前的宏观环境和市场风格,合理分配转债投资比例。 在择券方面,主要按照价值、成长、周期进行划分。长线主要持有价值股转债。般来说价值股对应低估值、低盈利增速,高ROE.高分红,可以在面值附近,即100-110的区间进行配置。由于债底保护,此类转债的下跌空间并不大,但仍然有一定上涨空间,胜率较高。对于价值股的转债,需要注意其业绩的稳定性以及债底的安全性。在成长股和周期股转债上主要进行波段交易。成长股意味着更高的预期盈利增速,核心是公司能够相对长期(未来2-3年)获取高于常规的盈利增长。通过判断盈利增长的可持续性,选取优质转债标的。而周期股转债则需要判断企业的盈利、产能周期,根据其成本收益曲线分析企业盈利情况,及未来的上涨空间。此类转债的赔率较高,胜率不高,因此需要市场趋势作为印证,适合进行右侧交易。另外,生长曲线早期的上市公司具有强烈的触转下修动力,可以提供更强的条款保护。 7、公募基金策略 1)权益基金:采用最前沿的投资组合体系,自上而下进行权益基金组合的构建,组合的落地需要经过战略组合、战术组合和实际组合三个部分。战略组合主要通过战略上的资产配置策略来实现大类资产配置层面的Alpha,战术组合主要通过把握市场演绎风格配置增强收益,以此获得风格轮动及行业轮动Alpha,实际组合部分主要通过筛选基金经理获得基金收益Alpha。 2)债券基金:二级债基作为组合投资的一个重要补充,可以在控制回撤风险的情况下适度参与股票市场行情,同时在股票市场低迷时有能够通过80%的债券仓位参与其他市场的行情,而且通过二级债基参与债券市场还可以解决债券的流动性问题。我们通过历史业绩、基金经理、净值平稳性、投资风格等多个角度来筛选合适的二级债基增厚组合业绩。 8、权益量化增强策略 传统的量化指数增强策略以特定指数为标的指数,在跟踪指数的基础上,兼顾跟踪误差和超额收益,追求持续的超额收益。而国泰海通资管FICC股票量化增强策略通过多因子选股、风格轮动、行业轮动和打新,获得更为稳健的股票投资收益。 1)多因子选股:量化策略通过多因子选股模型进行收益增强。在传统的量化模型之上,国泰海通资管设置了专业的AI策略开发团队,专注机器学习和AI模型,结合前沿科技进行进行更多样化的因子挖掘和模型开发,构建多因子选股模型,通过分散持仓获得相对全市场的超额收益。 2)风格轮动:A股风格轮动特征明显,单一的指数增强策略难以适应所有市场环境,通过风格轮动可以获得更稳定的beta。因此,国泰海通资管的量化增强策略不再错定单一的宽基指数进行量化增强,而是结合市场情绪和风格特征,动态分配整体策略中组合在市场风格上的暴露。 3)行业轮动:A股市场行业轮动效应明显,国泰海通资管量化增强策略通过行业配置模型,动态调整投资组合在行业中的暴露,获取来自行业配置上的超额收益。 9、商品CTA策略 商品CTA策略在不同市场环境中,结合不同的投资方法,从商品市场获得更为稳健的收益。CTA策略中具体用到的投资策略包括: 1)基本面分析:宏观与产业分析并重分析商品价格走势,落脚商品供需、产业永盾进行交易,获得收益。 2)超势跟踪:在商品上涨趋势中做多,下跌超势中做空,依靠趋势跟踪获得收益。 3)商品期限结构套利:从不同期限合约价格中挖掘展期因子,做多展期收益较高的品种,做空展期收益较低的品种。 4)多品种套利:研究具有相似性的多个品种之间的相对关系,做多近期被过度低估的品种,多空被过度高估的品种。 不同策略包含不同的交易思想和逻辑,可以捕捉更丰富的策略盈利机会。国泰海通资管商品CTA策略通过多元化的策略组合,可以让整体CTA策略的表现长期有效在不同市场环境中都能有较为出色的表现。各策略类型之间具有长期的低相关性,使得我们的策略组合充分分散化。同时,策略整体上采用了量化模型和基本面分析并重的投资框架,通过全面的基本面分析把握商品供需矛盾,严密的量化模型则可以更多地把握套利机会,使策略整体表现更为稳健。 10、期权策略 期权作为非线性衍生品,可以对投资组合起到收益增厚、管理风险的作用。具体策略包括: 1)方向性策略:利用期权其有关的基础资产构建具有方向性敬口的投资组合,获取收益,例如备兑策略等; 2)期权套利策略:利用期权及其有关的基础资产构建不暴露delta散口的投资组合,不过交易其他希腊字母风险获取收益,例如波动率套利策略等。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。管理人及投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及白主判断采用其他投资策略。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债券、金融债、次级债、水续债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)、资产支持证券、可转债(含可交换债券)、债券回购及其他监管机构允许投资的固定收益类资产。 (2)现金管理类:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、大额可转让存单、同业存单等。 (3)权益类资产:包括国内依法发行上市的股票(包括沪深交易所股票、北京证券交易所(简称“北京交易所”)股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的股票(简称“港股通股票”)、及其他中国证监会互联互通机制下的境外股票标的(含存托凭证等)、新股申购(限沪深交易所及北京交易所,包括网上和网下申购)。 (4)期货和行生品类:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权。 (5)公开证券募集投资基金:货币型证券投资基金、债券型公募基金、混合型公募基金、股票型公募基金、公开募集不动产投资信托基金(简称不动产基金或公募REITS)、商品基金(含商品期货基金和商品ETF)、QDII型基金等。 特别揭示:本计划可投资于债券回购。投资者已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险等风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陆鹏飞,薛磊荣,赵博阳,周言约 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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