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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-25）
1.0100
成立以来
1.00%
2025-09-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2025-09-24 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2025-09-23 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2025-09-22 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2025-09-19 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2025-09-18 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2025-09-17 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2025-09-16 | 1.0213 | 1.0213 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.02% | 2.78% |
| 近3月 | --- | 16.00% |
| 近6月 | --- | 16.81% |
| 近1年 | --- | 35.04% |
| 近2年 | --- | 23.66% |
| 近3年 | --- | 19.13% |
| 今年来 | --- | 16.74% | 成立来 | 1.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 东证融汇汇选对冲2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇选对冲2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-08-19 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 资产配置方面,本计划主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作,以一定程度上规避权益类多头组合的市场系统性风险;同时预留必要的现金,以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。 (2)股票投资策略 本集合计划股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制的情况择机进行组合优化。即,本集合计划组合的股票多头部分构建包括多因子模型和组合优化模型两个部分。 A、多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益的组合。多因子模型致力于寻找持续稳键的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本集合计划根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的长期有效的因子,构建多因子模型进行选股。本集合计划所采用的多因子alpha模型立足于价值投资基本逻辑和行为金融相关理论,主要包含估值、成长、盈利质量、分析师预期等基本面因子,动量、形态、资金流等量价因子以及股权激励、并购、业绩超预期等事件驱动因子,在整体风险水平可控的前提下,实现各行业权重的优化配置,最大化超额收益。 B、组合优化模型 管理人根据中国股票市场特征,研发了一套针对A股的风险控制模型,在此模型基础上,综合考虑组合交易成本、投资比例限制等因素优化投资组合构建风险调整后的优化投资组合,当投资组合构建完成后,管理人会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,动态优化个股权重,使股票组合的整体风险处于可控范围内。 (3)存托凭证投资策略 本集合计划将结合市场情况,基于既定的量化选股模型参与存托凭证的投资。 (4)债券等固定收益类投资策略 本集合计划基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、同业存单等,投资的目的是保证集合计划资产流动性,有效利用集合计划资产,提高集合计划资产的投资收益。此外,将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 (5)可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 (6)可交换债券投资策略 根据可交债的信用资质、正股经营状况与成长空间、可交债相应条款三个视角来综合评估品种的投资价值,对有投资价值的品种进行投资。 具体如下:信用资质上与信评团队沟通,对发行人财务与主业经营状况多角度研究,分析偿债能力;条款上,根据发行溢价率及下修触发条款及减持意愿等综合分析条款价值;正股期权价值上,主要根据正股所处行业业态与公司竞争力及未来业绩增速与估值匹配度,综合评估正股的期权价值。 (7)基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。 (8)现金管理类工具投资策略 本集合计划将投资于银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 (9)资产支持证券的投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素,并辅助数量化定价模型,评估其内在价值。 (10)国债期货交易策略 本计划在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,在风险可控前提下管理投资组合的系统性风险。 (11)空头工具投资策略 现阶段,本计划主要运用股指期货合约进行套期保值操作,以一定程度上规避市场系统性风险。在完全套保的理念下,本计划根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量,并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟宗并适时调整。同时,综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在不同股指期货合约之间进行动态配置,并适时进行合约展期操作,以求提高组合收益和套期保值的效果。 |
| 投资范围： | (1)中国境内依法发行的上市公司股票(含主板、创业板、科创板,含二级市场投资、首次公开发行股票和非公开发行股票)、存托凭证、港股通标的股票。 (2)中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款同业存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的债券型证券公司大集合产品)。 (3)股指期货、国债期货。 (4)混合型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的混合型证券公司大集合产品)、股票型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基管理的股票型证券公司大集合产品)、债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅,魏江 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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