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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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单位净值（2024-07-22）
1.1087
成立以来
10.87%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2024-07-15 | 1.1083 | 1.1083 |
| 2024-07-08 | 1.1078 | 1.1078 |
| 2024-07-01 | 1.1068 | 1.1068 |
| 2024-06-28 | 1.1068 | 1.1068 |
| 2024-06-24 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2024-06-17 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2024-06-11 | 1.1057 | 1.1057 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | -1.86% |
| 近3月 | 0.49% | 1.42% |
| 近6月 | 1.04% | 18.60% |
| 近1年 | 2.34% | 15.37% |
| 近2年 | 5.59% | 30.76% |
| 近3年 | 9.05% | 17.65% |
| 今年来 | 1.21% | 15.74% | 成立来 | 10.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03%/年 |
| 产品全称： | 财通证券资管双周赢9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管双周赢9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-04-06 |
| 投资策略： | 投资方法和标准 (1)资产配置策略 根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中,组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况,控制并调整建仓和配置的过程。 “核心存量资产”为组合的主要部分,买入并战略性持有中短期限的国债、金融债、优质的信用债等,争取总体组合取得一定的收益。核心资产投资主要采取买入持有策略,在稳定投资组合收益率、锁定下行风险方面起到重要作用。 在核心存量资产保证投资策略稳定的同时,根据市场和风险情况,灵活配置一部分为战术交易资产,采用多种固定收益投资策略,对流动性较高的债券资产进行交易,获得增值收益。交易性资产选择以流动性良好为首要原则,另外还要为投资提供积极管理的机会。其中核心资产采用战略性持有策略,主要在选择市场切入点上追求增值,在利率走势无方向性变化时基本持有到期,可以不考虑收益率的波动性。 (2)债券投资策略: 1)债券类属配置策略 根据国债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块。 2)信用债投资策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率和反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本计划主要采用持有到期策略,并结合信用利差曲线变化的策略。 ①持有到期策略 本计划主要配置短期融资券、公司债、企业债等品种,采用持有到期策略。 本计划在采用持有到期策略为主的前提下重点跟踪所持债券品种的信用状况,依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 为了准确评估发债主体的信用风险,本计划设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。本计划会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 本计划将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上,重点选择具备以下特征的信用 债券:较高到期收益率、预期信用质量将改善以及价值尚未被市场充分发现的个券。 ②基于信用利差曲线变化的策略 本计划将从以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略: 宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本计划将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。 市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本计划将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。 3)利率策略 本计划将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 ①期限配置策略 根据对流动性的要求、市场收益率的波动情况决定采用子弹型策略(BulletStrategy)、哑铃型策略(Barbel1Strategy)或梯形策略(StairStrategy),在各期限债券间进行配置。 期限配置尽量选择在预期市场利率的高点或流动性需求较大的时点到期的债券,以减少因流动性不足导致的可能损失。通过分析不同期限债券的收益率绝对差额和相对差额,利用均值回归策略或收益率差额预期策略选择合适期限品种投资。 ②久期偏离策略 根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。管理人对债券市场收益率变动具有较高把握的预期的情况下,交易头寸投资过程中可以主动采用久期偏离策略,使组合久期较为明显的偏离基准。 ③收益率曲线策略 在确定组合或类属久期后,进一步确定同一债券发行者不同期限债券的相对价值。确定采用哑铃型策略、梯形策略和子弹型策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从其相对价格变化中获利。 4)跨市场套利交易策略 在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用跨市场套利交易策略,提高组合收益。根据中国债券市场分割的现状,发现交易所市场与银行间市场可跨市交易的相同品种收益率的差异,通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券,或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券,可以获取二者之间可能存在的差价。 (3)现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 (4)国债期货投资策略 本计划对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 A、风险控制 由于期货交易尤其是进行投机交易会涉及到对行情进行判断,因而存在着较高的市场风险,管理人会对以投机为目的的交易进行严格的控制和监管。首先,严格控制投机交易的规模,不得超过管理人有关规定的规模进行交易:其次,管理人将对期货的风险敞口进行监控,不得超过合同约定的范围。 B、期货保证金的流动性应急处理机制 1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将通过及时变现集合计划资产或其他合法合规的方式处理,以最大限度地降低损失。 |
| 投资范围： | 本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产,具体包括:在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购,以及债券型基金、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金、国债期货。 本集合计划参与债券回购:债券正回购融入资金余额不超过上一日计划资产净值的80%,债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。但管理人拟运用本计划资产投资期权、交易型开放式指数基金申赎、融资融券、利率互换、信用风险缓释工具,或本合同未明确列示投资品或其他本合同签署后市场新增交易品种的投资,应于开始实施投资前与托管人就此类投资品的会计估值、核算、清算、监督、系统支持等达成一致。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜,韩序,胡涛,刘齐,龙竞楠,张理钧 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财通证券资管双周赢9号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 财通证券资管双周赢9号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-06-06 |
| 财通证券资管双周赢9号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 财通证券资管双周赢9号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 财通证券资管双周赢9号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-01 |
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