- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-27 0.0563 2 2023-12-26 0.0295 3 2023-06-26 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-27）
1.0141
成立以来
17.71%
2025-11-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0141 | 1.1699 |
| 2025-11-26 | 1.0705 | 1.1700 |
| 2025-11-25 | 1.0708 | 1.1703 |
| 2025-11-24 | 1.0706 | 1.1701 |
| 2025-11-21 | 1.0706 | 1.1701 |
| 2025-11-20 | 1.0705 | 1.1700 |
| 2025-11-19 | 1.0705 | 1.1700 |
| 2025-11-18 | 1.0703 | 1.1698 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -3.52% |
| 近3月 | 0.60% | 1.41% |
| 近6月 | 0.97% | 18.00% |
| 近1年 | 2.10% | 16.89% |
| 近2年 | 5.60% | 28.65% |
| 近3年 | 10.83% | 21.25% |
| 今年来 | 1.69% | 15.04% | 成立来 | 17.71% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-27 | 0.0563 |
| 2 | 2023-12-26 | 0.0295 |
| 3 | 2023-06-26 | 0.07 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-23 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略:资产管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,动态调整组合中各类资产的投资比例,力争为本计划资产获取稳健回报。 (2)债券投资策略:本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益。 1)久期控制策略:在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险; 2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 4)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 5)信用风险控制是资产管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。信用债投资是本产品的重要特点之一。信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决与发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 资产管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极互动发掘收益充分覆盖风险、甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种:同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合盈利性、安全性的中长期有效结合。 同一信用债在不同市场状态下往往会有不同的表现,针对不同的表现,资产管理人将采取不同的操作方式:如果信用债一二级市场利差高于资产管理人判断的正常区间,管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润;如果一二级市场利差处于资产管理人判断的正常区间,资产管理人将持券一段时间再行卖出,获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本产品信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了资产管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 (3)回购套利策略 回购套利策略是本计划重要的操作策略之一,把债券投资和回购交易结合起来,资产管理人根据债券的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取债券收益率和资金成本的利差。 (4)可转换债券、可交换债券投资策略 在进行可转债、可交债投资时,主要以债性为依托进行选择,利用对股票的判断,选择转股溢价率合理且正股基本面较好的可转债、可交债,参与可转债、可交债二级投资交易。其次,对于新发行的可转债、可交债,依靠市场估值分析和可转债、可交债比较分析进行定价,积极参与破发风险较小的可转债、可交债一级投资。此外,适当参与可转债套利,当可转债的转股溢价率为负时,可买入可转债并转股的同时卖出标的股票获得套利价差。 (5)公募基金投资策略 资产管理人构建的公募基金投资评价体系将为本计划的公募基金投资提供主要依据。 资产管理人将主要从公募基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察REITs公募基金、货币市场基金债券型公募基金等,为本计划资产获取稳定收益。 (6)期货的投资策略 1)本计划参与期货投资将根据风险管理的原则,将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性为目标,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。在进行期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合期货的定价模型寻求其合理的估值水平。同时将基于宏观经济周期、供需关系、库存变化、季节性因素等基本面变化,结合量化模型识别趋势性机会与套利空间。 2)风险控制 管理人针对期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 3)责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的本计划资产损失,管理人应赔偿。对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表本计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表本计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 4)期货保证金的流动性应急处理机制 ①应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 ②保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用本计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现本计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 ③损失责任承担等 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的本计划资产损失,管理人应赔偿,但管理人不承担资产管理计划资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表本计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表本计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 (7)参与利率互换的投资策略 资产管理人将根据组合风险的评估,通过利率互换对冲利率风险,以主动地风险管理获取稳健收益。本计划资产管理人不排除通过对利率、市场趋势的主动判断,通过承担一定的利率互换敞口风险获得投资损益。 (8)信用衍生品的投资策略 本计划将适度投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特征。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。 (9)资产管理产品投资策略 本计划管理人本着专业、科学、严谨的态度,严格遵循为投资者提供稳健收益的原则,通过详细、严慎的考察研究,投资于优秀管理人发起设立的资管产品。管理人将对资产管理产品进行综合测评,筛选出投资业绩稳定、团队投研功底深厚、内部管理完善的管理机构设立的资产管理产品。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于依法发行的固定收益类资产、固定收益类资产管理产品、期货和衍生品类资产、REITs公募基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中: 1、固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级、非公开发行公司债和现金、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款和结构性存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券型公募基金、同业存单等。 2、固定收益类资产管理产品,本计划投资的固定收益类资管产品主要投资于固定收益类资产且不再投资除公募基金以外的其他资管产品,本计划投资的固定收益类资管产品包括证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货公司子公司)资产管理计划、保险公司(含保险公司子公司)资产管理计划、商业银行(含商业银行理财子公司)理财产品、信托公司资金信托计划。 3、期货和衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、信用保护凭证、信用联结票据、国债期货、利率互换等。4、REITs公募基金。 本计划不主动投资于二级市场股票,但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本计划不参与融资融券交易和转融通交易。本计划不投资中小企业私募债。本计划所投资的资产支持证券(优先级)、资产支持票据(优先级)均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券、资产支持票据。本计划投资的资产支持证券底层资产非资产管理计划。本计划可投资于货币市场基金、债券型公募基金、REITs公募基金、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款和结构性存款)、同业存单、利率互换、固定收益类资产管理产品等业务。 短期融资券债项评级不低于A-1且主体评级不低于AA,若无债项评级,则仅参照主体评级要求;企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据等债券类标的的主体或债项或担保人信用等级不低于AA(不含可转债及可交换债券)。资产证券化产品的债项评级为AA+(含)以上。以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-09-05 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-29 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-22 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期202... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-15 |
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