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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-05）
1.0749
成立以来
7.49%
2025-11-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.0749 | 1.0749 |
| 2025-11-04 | 1.0726 | 1.0726 |
| 2025-10-31 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2025-10-30 | 1.0723 | 1.0723 |
| 2025-10-29 | 1.0737 | 1.0737 |
| 2025-10-28 | 1.0708 | 1.0708 |
| 2025-10-24 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2025-10-23 | 1.0684 | 1.0684 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | -0.29% |
| 近3月 | 1.45% | 12.77% |
| 近6月 | 3.92% | 22.72% |
| 近1年 | 6.15% | 14.41% |
| 近2年 | --- | 29.10% |
| 近3年 | --- | 22.83% |
| 今年来 | 4.38% | 17.60% | 成立来 | 7.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.40% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（4%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0020 |
| 托管费： | 0.030% |
| 产品全称： | 东方红同顺添安1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方红同顺添安1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-30 |
| 投资策略： | 1、资产配置 本集合计划将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类资产收益率、货币类资产收益率等大类资产收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出资产配置及风险控制。 2、债券等其他固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动生的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上争取获得稳定的收益。 在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化超势与幅度,进行定量评价。 3、可转换债券和可交换债券的投资策略 本计划参与可转换债券和可交换债券有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券:二级市场参与可运用多种投资策略,本计划将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,本计划也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值,把握其价值走向,选择相应券种,力争获取较高投资收益。另外,本计划将密切关注可转换债券和可交换债券的套利机会和条款博弃机会。 4、债券回购杠杆策略 本计划将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 5、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。债券型基金和货币市场基金:管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金,努力为集合计划资产获取稳定收益。 6、期货投资策略 (1)国债期货的投资策略 本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值和套利,在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合数量,力争在控制风险的前提下获取收益。 (2)商品期货的投资策略 本集合计划商品期货投资将采用多种灵活投资策略,包括但不限于套利和投机。管理人将根据当前宏观经济形势对期货市场的影响,重点分析M2、GDP、CPP和PPI以及各大商品库存量,进行多商品期货的组合投资,同时根据结合不同商品问历史比价以及同一商品不同期限问的价差进行相应的套利,寻求价差收敛以及比价向均值回复。 (3)风险控制 由于期货交易尤其是进行投机交易会涉及到对行情进行判断,因而存在着较高的市场风险,管理人会对以投机为目的的交易进行严格的控制和监管。首先,严格控制投机交易的规模,不得突破管理人有关规定及合同约定的限制进行交易;其次,管理人将对期货的风险散口进行监控,不得超过合同约定的范围。 (4)责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失,管理人不承担赔偿责任但应代表集合计划委托人的利益向过错方追偿。委托人同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 (5)期货保证金的流动性应急处理机制 1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现集合计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 3)损失责任承担等 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿,但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表集合计划委托人的利益向过错方追偿。委托人同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 7、利率互换投资策略 (1)方向性交易 基于未来互换利率或参考利率走势的预测,进行单边交易,分为买入利率互换和卖出利率互换。 (2)利差交易 基于对FR007,SHIBOR3M和Depo互换之间的品种基差的判断,进行不同参考基准的互换与互换组合交易,待基差回归后进行平仓。 (3)曲线利差交易策略 曲线增陕(变平)策略,该策略的实质是基于收益率曲线的斜率变化做出预测,利用不同期限的利率互换之间的价差变化进行交易。 蝶式策略,当收益率曲线凸度发生变化时,可以使用该交易策略。 (4)回购套利交易持有债券进行回购,并利用利率互换对冲回购资金成本波动,获取固定息差。 8、期权投资策略 本集合计划投资期权的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。期权套利是一个较为标准的投资策略,牵涉到同时买卖不同的认购期权、认沽期权、以及对应的现货或期货。管理人通过匹配期权组合价值与现货(或期货)组合价值来构造一个无风险投资组合,在到期日或更早赚取其中价差。另外,管理人在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。 9、CRMW投资策略 对于在一级市场参与CRMW投资的主体,由于存在配售的限制,不存在“裸买裸卖”CRMW的情况,投资者必须要配套申购凭证所对应的债券才能享有CRMW的配售。而对于二级市场的流通和转让,CRMW可以由机构投资者间进行买卖交易,而不需要连带债券买卖。对应于CRMW的相关投资,投资策略主要有以下几种: 1)买入标的公司债券,同时买入债券对应的CRMW。该操作将发债主体对应债项的信用资质提升为凭证创设公司的信用资质,其实质为购入附带担保的债券。由于当前缓释工具的创设定价并不一定合理,具体而言若CRMW的定价过低,投资者通过对冲信用风险后可以获得高于无风险收益的近似无风险收益(即信用缓释工具创设机构的信用资质)。 2)直接在二级市场买卖CRMW。由于目前CRMW定价不一定充分,绝对价格总体偏低,若认为公司信用风险实际偏高,或在CRMW存续期内信用资质将下行,那么CRMW的需求可能提升,其价格可能迎来一定反弹。由于绝对价格较低时,涨价幅度敏感性较弱,可能获得大额回报。 总体而言,在信用行生品市场还不完善的当下,可以选择适当介入定价过低的CRMW;而在信用衍生品市场不断完善的将来,预计对于企业信用基本面的判断把握将回归主导。 10、标准债券远期的投资策略 一是方向性策略,标准债券远期具备一般金融行生品“多空两便”的交易属性,可以开展基于对利率走势预期的方向性策略。二是是套期保值策略,这也是行生品最重要的功能之一,具体而言,可以使用标准债券远期对冲政策性金融债、高等级信用债的利率波动风险。三是多品种综合应用,通过不同交易工具的多空组合,构建DVO1近似为零的投资组合,利用投资组合的正息差或相对价值变动获得收益。 11、决策程序 (1)决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和《集合资产管理合同》的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: 1)《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件; 2)国内外经济形势、利率变化超势以及行业与上市公司基本面研究; 3)投资对象收益和风险的匹配关系,本计划将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。 (2)投资程序 严格、明确的投资流程是本集合计划控制投资风险,进行组合投资的制度保障。本计划采取投资决策委员会领导下的投资经理负责制,具体为投资决策委员会对产品投资组合做出战略性资产配置等重大决策;投资经理在研究部门对具体投资品种的深入研究并提出投资建议的前提下,进行战术性的投资操作,最后,管理人设有专门的部门,对产品投资组合进行全方位、全过程的监测和管理。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产及货币市场工具:国债、地方政府债、央行票据、金融债(含次级债、混合资本债)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券(含可转换私募债)、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融券)、中期票据、上市公司定向债、永续债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据(ABN)优先级、非公开定向债务融资工具(PPN),以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等:债券型公募基金:银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、通知存款、同业存款、可转让存单等各类存款)、同业存单、货市市场基金、债券逆回购、标准化票据等,以及监管机构充许集合计划投资的其他货币市场工具等; (2)期货和衍生品类资产:国债期货、商品期货、场内期权、利率互换、CRMW(信用风险缓释凭证)、标准债券远期等衍生品等; (3)资产管理产品:公募基金(包括但不限于商品基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITS)、QDII基金); (4)现金(银行活期存款); (5)集合计划可以参与证券正回购; (6)本计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本计划可持有因所持可转债或可交换债转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本计划应在其可交易之日起的二十个交易日内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,司以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙启超 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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