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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-25）
1.0199
成立以来
1.99%
2025-09-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2025-09-24 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2025-09-23 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-09-22 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2025-09-19 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2025-09-18 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2025-09-17 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2025-09-16 | 1.0403 | 1.0403 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 2.78% |
| 近3月 | --- | 16.00% |
| 近6月 | --- | 16.81% |
| 近1年 | --- | 35.04% |
| 近2年 | --- | 23.66% |
| 近3年 | --- | 19.13% |
| 今年来 | --- | 16.74% | 成立来 | 1.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 东证融汇汇选2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇选2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-08-26 |
| 投资策略： | 1、决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件。 (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。 (3)利率走势与通货膨胀预期。 (4)地区及行业发展状况。 (5)发债主体信用分析和上市公司价值发现。 (6)投资对象收益和风险的配比关系。本计划将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。 2、决策程序 本计划的投资程序具体为:管理人董事会下设的业务决策小组决定证券资产管理业务阶段性投资策略和资产配置方案;投资部门负责组织落实具体产品的投资策略及资产配置方案;投资经理拟定投资策略进行战术性的投资操作;交易部门执行具体交易计划。 (1)业务决策小组负责确定证券资产管理业务阶段性投资策略和资产配置方案。业务决策小组通过定期和不定期的会议,对宏观经济形势和证券市场走势等进行综合分析,确定证券资产管理业务阶段性投资策略和资产配置方案。 (2)投资部门负责根据业务决策小组确定的投资策略及资产配置方案,组织落实具体产品的投资策略及资产配置方案。 (3)投资经理负责根据业务决策小组及投资部门制订的投资策略,结合产品合同约定,在管理人授权范围内,组织拟定投资组合方案,进行投资操作。 (4)交易部门依据投资经理的投资指令在集合计划专用交易单元实施投资交易。交易部门收到交易指令并对其合规性和操作性进行检查后,如果符合要求立即执行交易指令。若发现有违反监管法规或公司制度的交易指令将拒绝执行并反馈。 3、投资管理方法和标准 计划资产的管理方式为投资者向本计划参与资金,由管理人按照本合同约定进行投资管理。参与资金的投资及核算与管理人自有资产及管理人管理的其他资产相互独立。 投资者授权管理人在本合同的约定的投资范围、管理期限以及投资限制内进行投资管理。管理人不对投资者的本金和收益做出任何承诺和保证。 4、投资策略 (1)股票投资策略 本集合计划股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制的情况择机进行组合优化。即,本集合计划股票组合的构建包括多因子模型和组合优化模型两个部分。 A、多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本集合计划根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的长期有效的因子,构建多因子模型进行选股。本集合计划所采用的多因子alpha模型立足于价值投资基本逻辑和行为金融相关理论,以成长因子为主,辅之以估值、盈利质量、分析师预期等基本面因子,优选出具有高成长性的股票构成投资组合。 B、组合优化模型 管理人根据中国股票市场特征,研发了一套针对A股的风险控制模型,在此模型基础上,综合考虑组合交易成本、投资比例限制等因素优化投资组合,构建风险调整后的优化投资组合。 (2)存托凭证投资策略 本集合计划将结合市场情况,基于既定的量化选股模型参与存托凭证的投资。 (3)债券等固定收益类投资策略 本集合计划基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、同业存单等,投资的目的是保证集合计划资产流动性,有效利用集合计划资产,提高集合计划资产的投资收益。此外,将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 (4)可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 (5)可交换债券投资策略 根据可交债的信用资质、正股经营状况与成长空间、可交债相应条款三个视角来综合评估品种的投资价值,对有投资价值的品种进行投资。 具体如下:信用资质上与信评团队沟通,对发行人财务与主业经营状况多角度研究,分析偿债能力;条款上,根据发行溢价率及下修触发条款及减持意愿等综合分析条款价值;正股期权价值上,主要根据正股所处行业业态与公司竞争力及未来业绩增速与估值匹配度,综合评估正股的期权价值。 (6)基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。 (7)现金管理类工具投资策略 本集合计划将投资于银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 (8)资产支持证券的投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素,并辅助数量化定价模型,评估其内在价值。 (9)股指期货、国债期货交易策略 本集合计划基于两方面考虑择机审慎参与股指期货、国债期货的交易。一方面以套期保值为主要目的,在风险可控前提下管理投资组合的系统性风险;另一方面以现货替代为主要目的,在极端市场行情下股指期货相比现货有更稳定的风险收益特征,通过期货替代部分股票仓位在一定程度上能平滑组合波动,同时还能提高组合资金使用效率。 |
| 投资范围： | 1、中国境内依法发行的上市公司股票(含主板、创业板、科创板,含二级市场投资、首次公开发行股票和非公开发行股票)、存托凭证、港股通标的股票。 2、中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的债券型证券公司大集合产品)。 3、股指期货、国债期货。 4、混合型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的混合型证券公司大集合产品)、股票型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的股票型证券公司大集合产品)、债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅,魏江 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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